Эта версия с какими-то глюками.
Думаю, что не у меня одного. У многих файл самоудаляется...
У меня ничего не самоудаляется, но сохранить список награбленных прокси не могу. Пробовал несколько раз. Грешил на свои "кривые руки". Но нет - это программный глюк. Возможно, проблема только с крякнутой версией.
Я откатываюсь на предыдущую версию 8.7